Как простая математика может увеличить прибыль на Форекс

Существует известная поговорка: «если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Уже много десятилетий умнейшие математики ломали голову над тем, как создать успешную математическую модель торговли на валютных и других финансовых рынках. Но их попытки не на 100% увенчались успехом. В то же время, для успешной торговли, кроме технического и фундаментального анализа, также можно использовать математический анализ. В этой статьи мы покажем, как простая математика может увеличить прибыль на Форекс.

прибыль на Форекс

«Теория вероятности» или как биржа стала рулеткой

Начинающий трейдер, который принял решение работать на валютной бирже, определился с первоначальной суммой капиталовложений, подписал соглашение с брокером и может начинать свою работу. Практически сразу же у новичка возникает вопрос: «Чем отличается торговля на таком рискованном поприще как Forex от игры в рулетку или покупки лотерейных билетов? Какие закономерности движения цены валютной пары? От каких факторов она зависит? На какие макро и микроэкономические показатели следует обратить внимание?»
Теория вероятности подтверждает, что даже курица, которая не способна мыслить, как человек, может осуществить удачный ход на бирже. Время от времени просторы интернета взрывают заголовки новостей, в которых пишут, что был проведен эксперимент с курицей, клевавшей зернышки на газете с акциями. В результате ее выбора были куплены акции нескольких компаний.Ценные бумаги выросли в цене и принесли большую прибыль.
Подобные «аналитики» также не устают доказывать, что даже обезьяна способна успешно открывать сделки и приумножать капитал.

Суть математической модели Келли

Критерий Келли

Математик Джон Л. Келли в 1956 годусоздал уникальный подход, который изначально разрабатывался с целью научить игроков в blackjack эффективно управлять своим капиталом. Со временем трейдеры заметили некоторые сходства знаменитой азартной игры с покупкой и продажей акций или валюты на бирже. Конфигурация, которая получила название – модель Келли, перекочевала от игрального стола на биржевые площадки.
На сегодняшний день эта методика успешно используется для торговли бинарными опционами. Келли – это совокупность формул, которые рассчитывают уровень надобности использования торгового капитала. Подход позволяет получить такие привилегии:

  1. оценивает потенциальные риски;
  2. устанавливает необходимый минимальный размер капитала для дела;
  3. определяет соотношение прибыльных и убыточных торговых операций.

Формула Келли выглядит такомобразом:Kelly % = W – [ (1 – W) / R ]

  1. Kelly % – процент Келли;
  2. W – вероятность позитивного исхода «выигрыша» (получаем путем деления прибыльных сделок на общее количество сделок);
  3. R – соотношение прибыльных сделок кубыточным (получаем путем деления количества прибыли от прибыльных сделок на сумму убыточных).

Давайте разберем следующий пример. Трейдер использует стратегию, которая предусматривает открытие 10 сделок подряд. Семь из них закрывается с прибылью. Остальные три в минус. Математической операцией деления 10/7 получаем исходный показатель соотношения прибыли и убытка – «Прибыльность».
«Показатель доходности»рассчитывается, используя те же входящие данные. На 10 открытых ордеров выпало 7 прибыльных, соответственно, доходность составила 70%.
Вероятность W рассчитываем таким образом:
W = 7/(7+3).
W =0,7.
Во время открытия 10 сделок, общая сумма прибыли от семи успешных покупок составила 6000$. Сумма убытков в остальных покупках составила 2000$:
R = 6000/2000.
R = 3.
Проводим расчет формулы Келли:
Kelly% = W – [ (1 – W) / R ].
Kelly% = 0,7 – [ (1 – 0,7) / 3 ].
Kelly% = 0,6 или 60%.
Этот показатель означает, что в сделке вы можете рисковать 60% вашего торгового капитала. Этим показателем стоит руководствоваться, когда вы занимаетесь долгосрочными инвестициями. Для дей-трейдинга подобная математическая модель может быстро опустошить ваш счет.

Принцип Мартингейла и как его использовать на практике

Рулетка
Принцип попал в трейдинг после закалки в боевых условиях азартных игр. Это один из самых популярных способов заработка на азартных играх. Со временем его метод торговли приняли на вооружение трейдеры, и не без успеха.
Суть данного математического подхода заключается вот в чем. В том случае, если продолжительное время выпадает «красный», то высока вероятность, что на следующей ставке выпадет «черный». Используя в торговле на Форекс принцип Мартингейла, вы будете удивленны в правдивости сделанных выводов. Для большей ясности необходимо провести большое количество тестов, чтобы удостовериться в эффективности работы методики.
Концепция гласит, если рынок продолжительное время идет вверх, значит нужно предположить скорое его падение. Этот метод очень рискованный. В процессе совершения операций можно натолкнуться на ситуацию, в которой вы рискуете несколькими сотнями долларов для того, чтобы заработать пару тройку «вечно зеленных». Необходимо придерживаться своей собственной стратегии и не забывать о наличии массы математических моделей торговли.

Post Your Thoughts