Арбитраж Форекс или арбитражные стратегии на финансовом рынке

На валютном рынке используется огромное количество интересных стратегий и подходов, но одной из самых уникальных методик является арбитраж Форекс. Во время данного подхода анализируется сразу же несколько инструментов, а также сама полученная прибыль. Что важно для новичков, так это то, что данный подход не требует наличия большого счета.

 

Арбитраж Форекс

Существует три основных группы стратегий:

  1. Самые часто встречаемые «трендовые»;
  2. Наиболее опасные «разворотные»;
  3. Не сильно популярные долгожители – «паттерновые».

Арбитражные стратегии на финансовом рынке относятся именно к последнему виду не самых популярных, но, тем не менее, востребованных систем. Эти методики могут делать неплохой доход на специфике корреляции и на умении читать ее показатели с индикатора.

Что собой представляет арбитраж Форекс?

Количество показываемых на графике цены графических паттернов и моделей напрямую связано с количеством сигналов на вход в рынок и заключение сделок. Для трейдеров,использующих арбитражные стратегии, интерес представляют лишь те формации, которые показывают неэффективность образования цены финансового инструмента.

Проще говоря, здесь обсуждается сценарий торговли, когда имеет место ценообразовательный дисбаланс. А подобные ситуация всегда будут происходить, поскольку в мире есть масса факторов влияющих на финансовые инструменты, и не всегда данное влияние будет на руку инвестору.

Именно это становиться причиной создания резервных инвест.портфелей предпринимателями, как дополнительного инструмента для защиты капитала.

Треугольный арбитраж Форекс

Треугольный арбитраж Форекс является самой распространенной арбитражной стратегией. Также она известна под названием «трехточечный арбитраж». В ней используется широкий спред.

Чтоб данная стратегия показала более точные результаты, система трейдера должна быть максимально отлаженной. Несмотря на свою популярность, треугольный арбитраж – это очень хрупкая стратегия, подверженная любым изменениям, которые неминуемо приводят к убыткам.

Арбитраж Форекс

Суть стратегии заключается в 3-х основных шагах:

  1. Покупаете за валюту А валюту В;
  2. Покупаете за валюту В валюту С;
  3. Замыкаете круг, покупая за валюту С первоначальную валюту А.

На рисунке выше показано как по такой стратегии после завершения цикла прибыль составила 1005 долл.США. Но изначально у инвестора была сумма в 1 млн.долларов США. То есть он за них купил канадские доллары, затем перевел в швейцарский франк и обратно в доллары США, тем самым заработал тысячу на миллионе за минутный цикл.

Из примера следует, что прибыль будет ощутимой при использовании треугольного арбитража лишь в том случае, если вы обладаете огромным стартовым капиталом. Риск при такой стратегии есть, но он достаточно минимальный. В схеме применения стратегии нет ничего сложного.

Интересно, что данную тактику можно применять и на менее стабильных рынках, порой только такой подход и сможет дать результат там, где сохраняется невысокий уровень риска. А вот при неясной ситуации на рынке лучше вообще отказаться от торговли по данной стратегии, довольствуйтесь краткосрочными вложениями.

Как заработать с арбитражной стратегией?

Есть виды арбитражных стратегий, где не нужно владеть огромными финансовыми возможностями или иметь счета у разных брокерских компаний. К ним относится статистический арбитраж. В этом случае торговля ведется мини- и микролотами, отлично помещающимися на 1 счете. А для открытия этого счета вы выбираете самого надежного и подходящего именно вам брокера.

Статистический арбитраж иными словами называется «парным трейдингом», и в основе его лежит статистика и реверсия. Ваша задача обнаружить 2 пары валют, демонстрирующие взаимокорреляцию либо по истории, либо на калькуляторе. При ослаблении корреляции приобретаете валюту ту, что слабее, а сильную продаете. После восстановления корреляции разница прибыли в пунктах будет в плюсе, а это уже доход.

Пример статистического арбитража

Пример стратегии будет представлен как пошаговая инструкция.

Шаг 1. Находите 2 валютные пары,взаимодействующие одна с другой по истории. Например, Новозеландский доллар/Йена и Евро/Йена. Корреляция данных пар за предыдущие 10 дней – 94,5. Все что выше 90 нас полностью устраивает.

Шаг 2. Вооружившись специальным индикатором, сравниваем спред, стандартное отклонение и линию МА.

Шаг 3. Определяете лучший период для входа-выхода из рынка. Открывать позицию на покупку можно в случае, если синяя линия пробивает желтую, а на продажу, когда синяя пробивает красную. Выход осуществляется при нормализованном значении спреда, а обозначающая его линия возвращается к средней величине за период. При соблюдении правил мани менеджмента сделка закрывается, когда уровень убытков переходит допустимое значение.

Шаг 4. Подведение итогов за год. В предложенном примере по паре Евро/Йена Бай составил прибыль в размере 126 пунктов, а по паре Новозеланский доллар/Йена Селл, наоборот, потерял 64 пункта. Это значит, что чистая прибыль составила 62 пункта.

Данная стратегия работает на временном интервале М5 и М15, а вот главную роль при определении прибыли сыграет спред, который устанавливает брокер, так что к его выбору следует отнестись ответственно. Также обращайте внимание на компании-брокеры без проскальзывания во время закрытия/открытия ордеров и без реквот.

Для применения арбитражных стратегий лучше подойдут дневные графики, так вы минимизируете убытки, с этой же целью контролируйте уровень корреляции пар валюты.

Post Your Thoughts