Алгоритмические стратегии

На сегодняшний день, как на фондовой бирже, так и на рынке Форекс совершается множество сделок с помощью особых программ способных занять место человека, благодаря наличию готовых алгоритмов. Еще 40 лет назад биржа была схожа с публичными торгами, когда множество трейдеров заключали операции, собираясь в специальных помещениях. Но благодаря развитию телекоммуникаций и возможности удаленного присоединения к торгам, появилась возможность алгоритмического трейдинга.

Алгоритмические стратегии
Поводом к развитию алгоритмов послужил отчет аналитиков IBM, выданный 15 лет назад, где указывались достоинства алгоритма в сравнении с человеком. И теперь, программы и алгоритмы действий по закрытию и открытию сделок используются повсеместно. При этом некоторые аналитики даже строят довольно смелые прогнозы того, что уже через несколько лет трейдеры-роботы полностью вытеснят людей с торговых площадок.

Алгоритмические стратегии и их виды

Современные торги больше схожи с поединком алгоритма и технологии. Предприятия, достигшие определенных успехов в подобном сегменте, чтобы удержаться на лидерских позициях должны непрерывно улучшать и совершенствовать алгоритмы.
3 вида алгоритмических стратегий:
1. Стратегия использующая временное преимущество. Многие трейдеры устанавливают свои сервера поблизости зданий бирж, что позволяет выиграть доли секунд при добытии информации и выполнении ордеров.
2. Арбитражная стратегия. Это по сути вид безрисковой стратегии, ведь позволяет зарабатывают на движении цены без привязки к направлению.
3. Тактика маркет-мейкеров. Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность одного или нескольких инструментов, они способны определять движение цены, так как доля операций, проводимая подобными кукловодами велика.

Преимущества и недостатки алгоритмических стратегий

Как и любая стратегия, алгоритмическая имеет свои достоинства и недостатки. Например, к плюсам можно отнести возможность анализа множества факторов и всеохватывающий подход, а также значительную прозрачность и ликвидность и минимальное участие «человеческого» фактора. Кроме того автоматизация процесса трейдинга позволяет получать больше дохода в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обеспечивает оптимальное сочетание риска и доходности.
Стоит также отметить, что увлекшись алгоритмическим трейдингом, можно свести на нет прибыльность сделки, ведь одинаковой алгоритмической схемой может пользоваться множество трейдеров, что сведет ее эффективность на ноль. Как раз поэтому многие разрабатывают тестируют алгоритм самостоятельно, не ставя себе целью продать его.
Помните, что алгоритмические стратегии используются лишь как средство экономии времени, поэтому не стоит всецело надеяться на искусственный интеллект.

Post Your Thoughts